VerTrader
Ücretsiz başla

Buzul Vadisi · Kamp 3 · Yarıklar

Drawdown

Vadinin tabanı buzun çatladığı yerlerle dolu: Yarıklar. Ayaz ip boyunca tek sıra yürütür; düşen olursa öbürleri yere çöküp tutar. Burada kayıp serisini, hesabın tepeden düşüşünü (drawdown) ve ne zaman durman gerektiğini öğreneceksin.

Kampın kuralları

  1. 01

    Drawdown, hesabın en yüksek değerinden sonraki düşüşüdür. Her sistemde olur; soru ne kadar derin olduğu.

  2. 02

    Kayıp serisi normaldir: %50 isabetle yüz işlemde en az bir kez art arda beş kayıp görme ihtimali %81. Seri kuralı değiştirmez.

  3. 03

    Çukurdan çıkış zordur: %10 düşüşü kapatmak için %11, %20 için %25, %50 için %100 kazanman gerekir.

  4. 04

    Dönüş saati: günlük bir kayıp sınırı koy (ör. günde −3R). Sınıra varınca o gün yeni işlem yok; dağcı zirveye bir adım kalsa da saati gelince döner.

  5. 05

    İntikam işlemi, kaybı hemen geri almak için büyütülen ya da plansız açılan işlemdir. Yarığın kenarında koşmaktır.

  6. 06

    Hesap tepeden belirli bir oranda düşünce (ör. %10) işlem başına riski küçült (ör. yarıya). Seri dönünce yeniden büyüt.

Anlatım

Seri her sistemde gelir

İsabeti %50 olan bir sistemde yüz işlemde en az bir kez art arda beş kayıp görme ihtimalin %81, altı kayıp %55.

İsabet %40 ise (2R hedefli iyi bir sistem böyle olabilir) art arda beş kayıp neredeyse kesin: %98. Yedi kayıp bile %69.

Seri, sistemin bozulduğunu göstermez. Bozulduğunu gösteren, yüzlerce işlemlik bir defterde beklenen değerin eksiye dönmesidir.

Ayaz · İp ustası

Düşüş ve geri dönüş

100 birimlik hesap %50 düşerse 50 kalır. 50'den 100'e dönmek için %100 kazanman gerekir.

−%10 → +%11,1 · −%20 → +%25 · −%30 → +%42,9 · −%50 → +%100 · −%60 → +%150.

Sığ yarıktan çıkmak kolaydır; derin yarıktan çıkmak aylar sürer. Asıl iş derin yarığa hiç düşmemektir.

Ayaz · İp ustası

Günlük kayıp sınırı

Günün başında bir sınır koy: ör. günde −3R. O gün kayıplar bu sınıra varırsa yeni işlem açılmaz; açık işlemler planına göre yönetilir.

Sınırın amacı kötü günü kötü haftaya çevirmemek: art arda kayıplardan sonra karar kalitesi düşer, intikam isteği büyür.

Hesap tepesinden belirli bir oranda (ör. %10) aşağıdaysa işlem başına riski küçült. Seri dönünce yeniden büyüt.

Ayaz · İp ustası

Dersler · 5

  1. Hikâye

    Yarıklar

    Kaybedince ipini kesme: kayıp serisini ve intikam işlemini tanı.

  2. Ders

    Kayıp serisi

    Art arda kaybetmenin ne kadar olağan olduğunu gör; seri gelince kuralı değiştirme.

  3. Ders

    Çukurdan çıkış

    Düşüşün derinliği arttıkça geri dönüşün neden orantısız zorlaştığını hesapla.

  4. Ders

    Dönüş saati

    Günlük kayıp sınırını koy; sınıra varınca o gün yeni işlem açma.

  5. Sınav

    Yarıklar sınavı

    Seriyi, düşüşü ve dönüş saatini kendin yönet.

Kendini dene

İsabeti %50 olan bir sistemle yüz işlem yapacaksın. Art arda beş kayıp için hangisi doğru?
  • ✓ Büyük ihtimalle en az bir kez yaşayacağım
  • · Çok düşük bir ihtimal; olursa sistem bozuktur
  • · İmkânsız: isabet %50 ise kayıplar dağılır

Rastgele sıralarda kümelenme olağandır: %50 isabette yüz işlemde beşli seri %81 ihtimalle gelir.

Bir trader art arda altı kez stop oldu. Defterinde son 300 işlemin beklenen değeri +0,3R. Ne yapmalı?
  • ✓ Kurallarına devam etmeli; seri olağan
  • · Sistemi hemen bırakıp yenisini aramalı
  • · Riski ikiye katlayıp kaybı kapatmalı

Büyük örneklemde artı beklenen değer, kısa bir seriden daha güçlü kanıttır. Seriyi aynı küçük riskle geçirmek sistemi yaşatır.